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自己資本管理体制

りそなグループにおける自己資本規制への対応

自己資本規制は、自己資本の充実を通じて金融機関の健全性確保を図る枠組みであり、(1)最低所要自己資本比率、(2)金融機関の自己管理と監督当局による検証、(3)情報開示の充実を通じた市場規律の三つの柱から構成されています。

当グループでは、この規制の枠組みに沿って十分な自己資本を維持していくために、りそなホールディングスにおいて「グループ自己資本管理の基本方針」を、各グループ銀行においては「自己資本管理の基本方針」を制定し、1.自己資本充実に関する施策の実施、2.適切な自己資本充実度の評価、3.正確な自己資本比率の算出等に取り組むとともに、リスク管理の更なる高度化を進めてきました。

自己資本比率の算出においては、下図のような手法を採用し、正確に算出を行っています。

自己資本比率算出手法

自己資本比率算出手法
  • [注]粗利益配分手法とは、直近3年間の「粗利益」をベースにオペレーショナル・リスク相当額を算出する手法ですが、この「粗利益」は自己資本比率告示上定義されているものであり、決算上の業務粗利益とは異なります。

りそなホールディングスの連結自己資本比率

HD連結自己資本比率の推移

りそなグループの自己資本管理

当グループは、従来から「お客さまへの円滑な資金供給」という、金融機関として求められる最も重要な使命を果たしつつ、「質・量ともに十分な自己資本の維持」に努めてきました。

自己資本比率の目標水準については、主に以下の3点を踏まえ、現在適用している国内基準において十分な自己資本を確保するとともに、国際統一基準においても、普通株式等Tier1比率(その他有価証券評価差額金除き)で9.0%程度を目指していきます。

  1. (1)安定した資金供給・サービス提供等を通じた地域社会・経済発展への一層の貢献
  2. (2)国際的な目線においても信用力のある金融機関としての資本確保と持続的成長の実現
  3. (3)投資機会・金融規制への対応に備えた戦略的機動性の確保

自己資本管理のガバナンスとPDCA

りそなホールディングスおよび各グループ銀行では、健全かつ安定的な業務運営を継続していく上で、「リスクに見合った十分な自己資本を確保することが極めて重要である」との考えから、適切な自己資本比率の水準を維持するよう自己資本管理を行っています。

具体的には、自己資本比率を管理する部署と統合的リスクを管理する部署が、それぞれ自己資本比率計画およびリスク限度計画の策定、計画の遵守状況のモニタリング、実績値の分析・評価、自己資本充実度の評価、必要に応じた対応策の検討を行いつつ、相互に十分な協議を実施することにより、自己資本管理の状況が、経営陣に的確かつタイムリーに報告されるため、自己資本管理に関する機動的な施策の実行が可能となっています。

当社および各銀行では、「自己資本充実度」について、自己資本規制上の自己資本比率管理、及び統合的リスク管理の二つの側面から評価しています。自己資本比率管理では、自己資本比率実績を算出し、自己資本比率計画に基づく検証を行うことにより評価しています。また、統合的リスク管理では、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクを、それぞれのリスクの特性や各銀行の業務特性を勘案したうえで、VaR等をベースとした統一的な尺度により計測し、当社の健全性を評価しています。また、通常では想定されない状況下におけるリスクへの備えとして複数のストレス・テストを実施し、また自己資本規制における第一の柱で捉えられないリスク(与信集中リスク、銀行勘定の金利リスク等)を考慮することにより、総合的に自己資本充実度の評価を実施しています。

以上のような自己資本管理体制の下、当社および各銀行は、健全かつ安定的な業務運営を維持しうる十分な自己資本の水準を維持しています。

りそなホールディングスの自己資本充実度評価りそなホールディングスの自己資本充実度評価

  • 各グループ銀行についても、自己資本管理部署と統合的リスク管理部署を両軸に、同様の管理態勢が構築されています。